バックテストの方法

データ

A株戦略には、上海・深圳上場銘柄の日足および日中足を使用します（注記がある場合は上場廃止銘柄を含みます）。暗号資産戦略には、取引所が公表する無期限先物の足データを使用します。

すべてのバックテストで、エントリー時とエグジット時の双方に取引手数料とスリッページを差し引いています。具体的な前提は各戦略ページに記載しています。

シグナルとは、ある取引日に対する戦略のモデル出力で、銘柄、売買方向、参考価格、推奨ウェイトを指します。結果は、戦略のエグジットルールに従ってポジションが決済された時点で記録されます。

バックテストでは現実の制約をすべて再現できません。流動性、取引停止、ストップ高・ストップ安の注文待ち、約定の遅れなどにより、実運用の結果がバックテストと異なる場合があります。