创业板做T
每两周选一只创业板龙头，底仓之上每天做一条T。
运行中A股 · SZSE ChiNext日内做T · 10-day cycle, daily T-legs做多更新于 2026-10-07
回测· 已扣手续费与滑点
回测区间 2023-05-31 → 2026-09-30
- 年化收益
- +153.7%
- 累计收益
- +2129%
- 胜率
- 52.2%
- 盈亏比
- 1.56
- 最大回撤
- −57.8%
成本假设：单边手续费 5.5 bps + 滑点 5 bps · 基准：ChiNext Index
策略原理
每 10 个交易日为一期，从通过流动性与价格过滤的创业板股票里选近期动量最强的一只。第 1 天开盘建底仓；第 2–9 天开盘集合竞价买入一份、收盘集合竞价卖出一份（T 腿），在底仓跟随趋势的同时吃日内波动；第 10 天收盘清掉底仓。
何时进场
开盘集合竞价（北京时间 09:25）：第 1 天建底仓，第 2–9 天各买一份 T 仓；涨停开盘不追。
何时离场
收盘集合竞价（15:00）：第 2–9 天各卖一份 T 仓，第 10 天清掉底仓；跌停收盘顺延。
适合的行情
趋势明确、成交活跃、日内振幅大的成长股行情。
月度收益
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2023
-1.6
-14.4
-22.0
2.8
47.8
-12.5
38.1
-1.4
2024
-27.0
1.9
42.1
30.0
39.0
35.7
-19.3
20.3
29.1
37.7
4.2
7.4
2025
13.3
44.9
-24.5
-16.1
7.1
23.9
58.5
49.6
-21.0
14.7
51.8
15.0
2026
29.2
-19.5
-22.6
-4.4
15.3
11.3
-33.3
29.6
-15.3
交易示例
301628.SZ 强达电路−10.0%
300862.SZ 蓝盾光电−1.5%
300862.SZ 蓝盾光电−10.0%
信号记录
延迟一个交易日展示。
暂未发布信号。
因子公式与参数
精确的因子公式、参数与完整规则仅对 Elite 会员开放。
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