Notre méthode de backtest
Données
Les stratégies sur actions A utilisent des barres journalières et intraday des actions cotées à Shanghai et Shenzhen, y compris les valeurs radiées lorsque cela est précisé. Les stratégies crypto utilisent les barres de contrats perpétuels communiquées par les plateformes.
Coûts
Chaque backtest déduit les frais de transaction et le slippage à l'entrée comme à la sortie. L'hypothèse exacte est indiquée sur chaque page de stratégie.
Signaux
Un signal est la sortie du modèle de la stratégie pour une séance donnée : instrument, sens, prix de référence et pondération suggérée. Les résultats sont enregistrés à la clôture de la position, selon les règles de sortie de la stratégie.
Limites
Les backtests ne peuvent pas reproduire toutes les contraintes du monde réel — liquidité, suspensions de cotation, files d'attente à la limite haute/basse et délais d'exécution peuvent faire diverger les résultats réels du backtest.