Cómo hacemos el backtest
Datos
Las estrategias de acciones A usan barras diarias e intradía de las acciones cotizadas en Shanghái y Shenzhen, incluidos los valores excluidos de cotización cuando así se indica. Las estrategias de cripto usan barras de futuros perpetuos reportadas por el exchange.
Costes
Todos los backtests descuentan comisiones y deslizamiento tanto en la entrada como en la salida. El supuesto exacto figura en la página de cada estrategia.
Señales
Una señal es el resultado del modelo de la estrategia para un día de mercado determinado: instrumento, lado, precio de referencia y peso sugerido. Los resultados se registran cuando la posición se cierra según las reglas de salida de la estrategia.
Limitaciones
Los backtests no pueden reflejar todas las restricciones del mundo real: la liquidez, las suspensiones de cotización, las colas de límite alcista/bajista y los retrasos de ejecución pueden hacer que los resultados reales difieran del backtest.